selam bende ayni yontemi kullaniyorum
policy icerisinde user in shell ini exploer yerine istedigin exe olarak gosterdiginde user logon olunca desktop yerine senin shell olarak verdigin exe calisiyor

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479087.aspx

gpo custom shell diye google da arama yapinca karsina isine yarayacak dokumanlar cıkacaktır